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Mestrado Profissionalizante
Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital (2007)
Ouki, Paulo Yoshihiro; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO (MODELOS MATEMÁTICOS), FINANÇAS, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
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ABNT
OUKI, Paulo Yoshihiro. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 08 maio 2024.
APA
Ouki, P. Y. (2007). Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Ouki PY. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007 ;[citado 2024 maio 08 ]
Vancouver
Ouki PY. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007 ;[citado 2024 maio 08 ]
Mestrado Profissionalizante
Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos (2007)
Costa, Antonio Marcos de Oliveira; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
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ABNT
COSTA, Antonio Marcos de Oliveira. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/. Acesso em: 08 maio 2024.
APA
Costa, A. M. de O. (2007). Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
NLM
Costa AM de O. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
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Costa AM de O. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
Mestrado Profissionalizante
Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional (2007)
Bess, Alexandre Leal; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO (MODELOS MATEMÁTICOS), FINANÇAS
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BESS, Alexandre Leal. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 08 maio 2024.
APA
Bess, A. L. (2007). Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Bess AL. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007 ;[citado 2024 maio 08 ]
Vancouver
Bess AL. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007 ;[citado 2024 maio 08 ]
Mestrado Profissionalizante
Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (2005)
Pinho, Américo José Marques de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: MERCADO FUTURO, PREÇOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
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PINHO, Américo José Marques de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/. Acesso em: 08 maio 2024.
APA
Pinho, A. J. M. de. (2005). Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
NLM
Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
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Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
Mestrado Profissionalizante
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)
Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS
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OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 08 maio 2024.
APA
Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
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Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
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Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Mestrado Profissionalizante
Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado (2004)
Lima, Erlei Rocha; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, CRÉDITO
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ABNT
LIMA, Erlei Rocha. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/. Acesso em: 08 maio 2024.
APA
Lima, E. R. (2004). Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/
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Lima ER. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado [Internet]. 2004 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/
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Lima ER. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado [Internet]. 2004 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/
Mestrado Profissionalizante
Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro (2003)
Secron, André Trindade; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, CRÉDITO IMOBILIÁRIO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SECRON, André Trindade. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/. Acesso em: 08 maio 2024.
APA
Secron, A. T. (2003). Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/
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Secron AT. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/
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Secron AT. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/
Mestrado Profissionalizante
Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional (2003)
Guimarães, Terence Augusto; Stern, Julio Michael (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA, CONVOLUÇÕES, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GUIMARÃES, Terence Augusto. Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-093911/. Acesso em: 08 maio 2024.
APA
Guimarães, T. A. (2003). Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-093911/
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Guimarães TA. Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-093911/
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Guimarães TA. Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-093911/
Mestrado Profissionalizante
Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston (2003)
Toledo, Charles Mann de; Vicente, Renato (Orientador) ; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, ANÁLISE ESTOCÁSTICA, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TOLEDO, Charles Mann de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/. Acesso em: 08 maio 2024.
APA
Toledo, C. M. de. (2003). Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/
NLM
Toledo CM de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/
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Toledo CM de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/
Mestrado Profissionalizante
Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais (2003)
Kojó, Edson; Rosenfeld, Rogerio (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, MERCADO FINANCEIRO, JUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOJÓ, Edson. Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-104725/. Acesso em: 08 maio 2024.
APA
Kojó, E. (2003). Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-104725/
NLM
Kojó E. Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-104725/
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Kojó E. Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-104725/

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